Ошибка в Exсel как причина рецессии

Какой может быть цена ошибки одного человека? Огромной, если, например, ошибку допускает оператор АЭС, командующий армией или авиадиспетчер.

 

А если речь идет об ученом, который работает даже не с Большим андронным коллайдером, а с таблицами в Excel, изучая экономическую историю?

Эта цена может быть намного больше, чем в любых других случаях, если, конечно, речь не идет об ответственных за начало ядерной войны.

Экономисты чуть ли не до драки спорят о сенсационном пересмотре результатов исследований знаменитых ученых Кеннета Рогоффа и Кармен Рейнхарт, которые проанализировали 3 700 случаев роста госдолга и его влияния на рост экономики.

Их анализ, которые они закончили в 2010 году, охватывает опыт 42 стран в течение 200 лет и устанавливает следующие закономерности.

1. Если уровень госдолга к ВВП ниже 90% ВВП, то он не влияет на рост экономики.

2. Если госдолг выше 90% ВВП, то медианные темпы роста падают на 1 п.п.

3. Для развивающихся стран, госдолг которых обычно номинирован в иностранной валюте, зависимость выражена более ярко: как только госдолг превышает 60% ВВП, то темпы роста снижается на 2 п. п. При более высоком уровне госдолга темпы роста замедляются наполовину.

4. Если в развитых странах нет явной корреляции между ростом госдолга и инфляцией, то в развивающихся странах увеличение госдолга ведет к росту цен.

Исследование оказало огромное влияние на то, как мир боролся с последним экономическим кризисом. И США, и Европа, вооружившись данными Рогоффа и Рейнхарт, ведут борьбу за бюджетную экономию и, соответственно, за снижение уровня госдолга. Немалую роль в этой политике сыграло мнение экономистов.

И Рогофф, бывший главный экономист МВФ, и Рейнхарт устойчиво входят в рейтинги самых влиятельных экономистов мира.

Доводы Рогоффа и Рейнхарт победили, но они оказались ошибочными. А те, кто из последних сил боролись за снижение долга, попали в рецессию или получили гигантскую системную безработицу.

"Финмаркет" собрал несколько случаев ошибок как экономистов, так и других теоретиков, которые привели к далеко идущим последствиям. Об этих ошибках вспомнили в блогах The Ticker Bloomberg и Economix The New York Times. Случай Рогоффа-Рейнхарт имеет все шансы занять в этом антирейтинге первое место.

Вред госдолга

Томас Херндорн, Майкл Эш и Роберт Поллин из Университета Массачусетса подготовили доклад с критикой расчетов Рогоффа и Рейнхарт.

Они уверены, что Рогофф и Рейнхарт допустили математические просчеты, необоснованные исключения и банальные неточности при работе в Excel, которые исказили их выводы. Статистика, на самом деле, не показывает никакой зависимости между темпами роста ВВП и госдолгом.

Если исключить эти ошибки, окажется, что особой разницы между темпами роста в странах с различным уровнем госдолга нет.

Рогофф и Рейнхорт ошиблись при оценке роста экономики для стран с высоким госдолгом

Рогофф и Рейнхарт ошибки признали.

После публикации этой бумаги мировое экономическое сообщество забурлило. Кто-то напрямую обвинял двух ученых в эскалации кризиса, кто-то говорил о недостатках экономической теории, кто-то напоминал, что ученые лишь ошиблись в докладе, а решения все-таки принимали политики.

По крайней мере, в Европе Ангела Меркель и Жан-Клод Трише стали навязывать жесткую экономию еще до широкого распространения результатов исследования.

"Политики выбрали, что они хотят услышать, нашли авторитетного человека, который это говорит, а потом притворились, что других голосов не существует", – написал нобелевский лауреат Пол Кругман, ярый противник политики экономии.

Объектом самых жестких нападок и осмеяния стали и некогда пользовавшиеся огромным авторитетом экономисты. А их коллеги открыли Excel и принялись считывать, сколько же безработицы породила арифметическая ошибка, насколько она затормозила рост мировой экономики, и спорить, как с этим справиться.

Механизмы борьбы с преступностью

Одно из самых громких экономических и статистических исследований, о котором наслышаны даже далекие от экономики люди, – это исследование авторов книги "Фрикономика". В ней говорится о том, как в 1990-х годах удалось обуздать подростковую преступность в Нью-Йорке.

Этот впечатляющий труд развивал "теорию разбитых окон" и связывал снижение уровня преступности с легализацией абортов, которая резко сократила популяцию отпрысков неблагополучных семей.

Книга имела далеко идущие последствия. По всему миру пытались применить этот опыт борьбы с преступностью, ожидая получить результаты через 15-20 лет. Экономисты обнаружили методологические и математические ошибки в исследовании. Автор труда Джон Донохью признал, что ошибка таки была.

Впрочем, скоро можно будет более подробно изучить влияние абортов на подростковую преступность на богатом статистическом материале стран, которые популяризировали такой метод контроля рождаемости в неблагополучных семьях.

Соотношение полов

В некоторых азиатских странах мальчиков рождается – точнее, регистрируется и доживает до окончания младенческого возраста – заметно больше, чем девочек. Объяснений этому феномену было много, в том числе и неприятных. Речь шла о массовых убийствах детей родителями, желающих получить мужское потомство.

Экономист Эмили Остер в 2005 году дала свое объяснение.

Оказывается, гепатит B изменяет соотношение полов при рождении. Эта работа ее прославила, в том числе потому, что в рассматриваемых странах легче было признать эту версию, чем версии, связанные со злой волей родителей. Однако несколько лет спустя на примере других данных она поняла, что ошиблась.

Школьное образование

Одной из самых цитируемых работ Каролин Хоксби было исследование о том, что больший выбор школ улучшает их работу и качество образования. Работа прогремела в США, где из-за нее предложили даже изменить административное деление территорий, чтобы "расплодить" школы.

Однако другие экономисты просто не смогли повторить результаты работы, как ни пытались. Хоксби выпустила новое исследование, где признала свою ошибку.

Дефис в космосе

Меньше, чем через пять минут после того, как беспилотный космический аппарат Mariner 1 был запущен 22 июля 1962 года, он был уничтожен по команде с Земли.

Уже после старта у него была обнаружена ошибка в навигационной системе. В ее программном обеспечении не был в нужном месте поставлен дефис, и она могла завести аппарат куда угодно, причинив разрушения на Земле.

Это один из самых дорогих дефисов в истории человечества, уверен известный фантаст Артур Кларк.

Плавающая точка

В 1994 году Intel предложила миру новое поколение микрочипов. От предыдущих их отличала возможность лучше обрабатывать операции с плавающей точкой.

Сложные вычисления они могли делать быстрее, но из-за ошибки часть вычислений производилась неправильно. Ошибку нашел профессор математики. Intel пришлось заменять чипы всем пользователям по первому требованию.

Крейсер, поделенный на ноль

Ракетный крейсер "Йорктаун" пришлось буксировать в Норфолк, штат Вирджиния, после того как у него отказала двигательная установка. Компьютерная система судна при делении на ноль не показывала ошибку или выдавала правильный вариант – бесконечность, а просто зависала.

Инженер описал ошибку так. "Ваш калькулятор за 2,95 долл, когда вы делите на ноль, выдает вам ноль и не отказывается выполнять операции дальше. Но компьютер на Йорктаун не может справиться с такой простой ошибкой".

Имперская и метрическая системы

В сентябре 1999 года NASA запустило Mars Climate Orbiter за 125 млн долл, который должен был работать как передатчик информации для уже находящегося на планете исследовательского аппарата. Однако Orbiter внезапно вошел на высокой скорости в атмосферу Марса и сгорел.

Проблема была в том, что над аппаратом работали две команды – английская и американская. Первые оперировали имперской системой мер, вторые – метрической. В результате на орбите Марса аппарат не смог понять навигационную команду с Земли и устремился к поверхности.

Сделки банкрота

Когда Lehman Brothers обанкротились, Barclays захотела купить часть бизнеса рухнувшего гиганта. Из-за ошибки начинающего сотрудника юридической фирмы у Barclays оказалось 179 потенциально убыточных контрактов с участием Lehman, которые Barclays никогда не собиралась приобретать.

Сотрудник компании работал над таблицей с тысячей рядов и 24 тыс ячеек. Когда из Exel он переводил данные в PDF, то случайно добавил туда новые контракты.

Извержение вулкана

После извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль тысячи рейсов по всей Европе были отменны из-за опасений, что пепел от вулкана может повредить двигатели самолетов. Опасения основывались на математической модели, в которую закрались ошибки.

Отмена полетов в течение пяти дней стоила компаниям 1 млрд долл, а ФК "Барселона" отправилась на матч с "Интером" в Милан на автобусе, где и проиграла. Двигателям ничего не угрожало, а "Интер" выиграл Лигу чемпионов.

Заниженные риски

Еще один пример – фиаско "лондонского кита", одного из трейдеров банка JP Morgan, который потерял 6 млрд долл на кредитных деривативах.

Когда в банке внедряли новую модель для расчета рисков, человек, ответственный за это, допустил ошибку. Он использовал расчеты риска, проделанные статистиками Сената США. Хотя на самом в их отчете прямо говорилось, что оценка рисков занижена и для практических работ не применима.