Новый кризисный норматив НБУ не выполнит половина украинских банков

Национальный банк наконец решился озвучить минимальные требования к коэффициенту покрытия ликвидности. С 31 декабря 2018 года финучреждения начнут высчитывать новый стрессовый норматив в боевом режиме. И обязаны будут выйти сразу на 80%. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №114, которое ведомство опубликовало на официальном сайте 31 октября.

Небезопасный норматив

Само по себе введение нового норматива ликвидности для банкиров сюрпризом не стало. Его регулятор просил высчитывать еще с лета этого года. Правда, лишь в тестовом режиме — никаких требований к граничным показателям он не предъявлял, заявляя, что в перспективе доведет его минимальное значение до 100%.

Чиновники уверяли, что затягивать петлю на шее банков не станут. И по итогам проведенных тестов установят плавный график повышения требований к LCR. Так, в общем, в Нацбанке и поступили. Но если банкиры ждали, что регулятор начнет «нормативную» реформу с символических значений, то он решил процесс не затягивать. А утвержденный график сложно назвать лояльным. Так, банкам придется довести значение LCR до максимума в три этапа:

• 80% — с 31 декабря 2018 года
• 90% — с 1 июня 2019 года.
• 100% — начиная с 1 декабря 2019 года.

«Банки будут рассчитывать LCR ежедневно, начиная с 1 декабря 2018 года. Значение нормативов LCR будет определяться как 30-дневная среднеарифметическая скользящая величина. Таким образом, первой отчетной датой для нормативов LCR определено 31 декабря 2018», — говорится в сообщении регулятора.

Однако знакомые с ходом внедрения норматива эксперты уверяют: около половины украинских финучреждений не смогут достичь даже стартовой величины норматива.

«Слабые звенья» банковской системы сосредоточены преимущественно во второй половине рейтинга финучреждений. Но среди них окажется как минимум 1-2 государственных банков, говорят банкиры.

«График очень агрессивный. Если европейские регуляторы начинали с 60% и доводили до 100% в течение 4 лет, то наш Нацбанк предлагает за год выйти с 80 до 100%. Единственным быстрым способом выйти на требуемые показатели для многих банков станет увеличение остатков в кассе», — отметил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Зачем это нужно

Нацбанк свои инициативы поясняет стремлением вынудить банки активнее работать над формированием ликвидной подушки — насыщать портфели активов высоколиквидными активами, которые можно быстро превратить в живые деньги, чтобы направить на выплаты вкладчикам.

• В высоколиквидные активы зачтут средства на корсчетах в Нацбанке, наличные в кассе, ОВГЗ со сроком погашения до 30 дней, депосертификаты НБУ, долговые бумаги международных банков развития. В числитель валютного LCR также включат бумаги, эмитированные госорганами стран G7, а также средства на корсчетах в иностранных банках. Но при условии, что те располагают рейтингом не ниже инвестиционного класса.

В этом и заключается суть нового норматива — определить, достаточно ли средств у банка, чтобы справиться с паническим оттоком средств кредиторов в случае кризиса. А сам коэффициент рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов, к прогнозируемым оттокам. Проще говоря, банк с LCR=100% даже не заметит, что у его отделений столпились вкладчики.

Но это в теории. На практике же, достичь этих 100% будет очень непросто. Особенно учитывая тот факт, что финансистам придется рассчитывать сразу 3 норматива LCR: общий, а также отдельно в гривне и в иностранной валюте.

Именно с последним у банков возникнут наибольше сложности. Ведь валютных обязательств перед вкладчиками у наших финансистов хватает.

«В последние пару лет украинские банки испытывают сложности с открытием корреспондентских счетов в иностранных банках. Особенно остро проблема стоит для небольших финучреждений, которые давно не перебирают рейтингами партнеров — очереди из желающих иностранцев открыть нашим коррсчет не стоит. Решение НБУ больно ударит по их валютному LCR — ведь они не смогут включить в сумму высоколиквидных активов средства на таких счетах, если у партнера нет инвестиционного рейтинга. По сути, им придется забирать эти деньги и вносить в кассу», — добавляет Невмержицкий.

Что дальше

В конечном итоге, признаются банкиры, все это приведет к ресурсному голоду, росту депозитных ставок в гривне на длинные сроки и замораживанию кредитования.

«Прежде всего, это обрушит ставки по валютным вкладам. А вот депозиты в гривне, напротив, вырастут. Стратегия финансистов сведется к простой формуле — больше долгосрочных вкладов, меньше кредитов. Привлеченные средства будут направлять в ОВГЗ, чтобы за счет наращивания высоколиквидного портфеля выйти на требуемые 80-100%. До тех пор, пока система не достигнет этой цифры, ни о каком возобновлении кредитования и речи быть не может», — резюмировал Невмержицкий.

Впрочем, банкиры надеются, что к масштабному закрытию банков запуск антикризисного норматива не приведет. Прежде всего потому, что до 60% финучреждений не смогут выполнить драконовский график НБУ. В этом смысле, полагают финансисты, постановление регулятора можно считать скорее недвусмысленным намеком на то, что пора всерьез заняться ликвидностью. Хотя не исключено, что для ряда финучреждений график Нацбанка станет спусковым крючком для принятия решения о самоликвидации.

Кроме того, в своем постановлении центробанк отдельно отметил, что пока не будет требовать от банкиров соблюдения гривневого норматива. С 31 декабря финансисты будут обязаны подтянуть только общий и валютный LCR.

Юрий Павлов