Банкиров ударит капиталом

Национальный банк опубликовал данные об объемах резервов, сформированных банками под возможные потери по финансовым операциям. По мнению экспертов, банковская подушка безопасности в семь раз ниже реально необходимых резервов для списания существующей на сегодня проблемной задолженности.

Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте Нацбанка по итогам четырех месяцев работы, украинские банки сформировали резервы на уровне 22,4 млрд. грн., или 3,5% от всех активов. Между тем объем проблемной задолженности в банковской системе продолжает расти.

Если исходить из мирового опыта и опыта России 1998 г., можно предположить, что сейчас плохие активы составляют не менее 20% кредитного портфеля, а по пессимистическому сценарию агентства Standard&Poor’s, могут достичь и 35-50%. Между тем созданные на сегодня резервы навряд ли превышают 3,5% от проблемных активов (резервы под кредитные риски — всего 11,9 млрд. грн., при общем объеме кредитов на уровне 714 млрд. грн.).

Таким образом, большинству банков предстоит столкнуться с проблемой существенных потерь капитала из-за плохих активов, что потребует привлечения капитала первого уровня в значительных объемах — ориентировочно около 110 млрд. грн. Однако источников для увеличения капитала у многих банков нет. Причем речь идет не только о банках с украинским капиталом, большинство из которых не может восполнить даже текущие, относительно небольшие, потребности в капитале.

Трудности с самостоятельным увеличением капитала могут испытывать и международные финансовые группы. В качестве примера можно привести недавнее решение Swedbank сократить инвестиции в Украину на 15% и предложить пакет акций объединенных Сведбанка и «Сведбанка Инвест» Европейскому банку реконструкции и развития. Несколькими месяцами ранее аналогичное обращение к ЕБРР сделал и OTP Bank.

Представители иностранных банков утверждают, что проблем с увеличением капитала у них не будет. По словам председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука, стресс-аудит, проводимый по методике МВФ, предусматривал уровень проблемных активов также на уровне 20%, который с учетом переоценки залогов мог корректироваться до 35% от активов. «Большинство зарубежных финансовых групп, насколько мне известно, подтвердили намерение капитализировать свои банки в Украине настолько, насколько потребуется»,— говорит банкир.

Однако этим планам могут помешать непреодолимые обстоятельства. Европейская комиссия уже приняла решение, согласно которому банкам, находящимся под юрисдикцией ЕС и получившим помощь от минфинов своих стран, не рекомендуется инвестировать средства в развитие бизнеса в странах, наиболее пострадавших от финансового кризиса. В их число входит и Украина.

Поэтому если раньше речь шла о том, что рекапитализация — удел исключительно банков с украинским капиталом, то последние события (поиск OTP покупателей 51% дочерних банков в ЦВЕ и желание Сведбанка продать 15% украинского бизнеса) говорят о том, что осенью за помощью к государству могут обратиться и банки с иностранным капиталом.