Рейтинг финансового здоровья банков

Количество банков в Украине за последние 5 лет сократилось почти в 2,5 раза. Однако это не означает, что сегодня, пройдя процедуру "очищения", банковская система страны абсолютно надежна и эффективна. Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке экспертов Независимой ассоциации банков Украины составил рейтинг финансового здоровья банков Украины, в котором обобщил оба указанных показателя. "Апостроф" решил выделить главные моменты проведенного исследования.

По словам экспертов, доверие к отечественным банкам в Украине значительно упало после кризиса 2014-2015 годов. После так называемого "очищения" банковского сектора страны, значительное количество финучреждений ушло с рынка. Если по состоянию на 1 января 2014 года в Украине было 180 банков, то сегодня (данные на 1 февраля 2019 года) – всего 77.

Однако существенное сокращение количества банков не стало залогом надежности тех, что остались на рынке. Об этом свидетельствуют данные исследования банковского рынка, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).

Результатом исследования стал рейтинг финансового здоровья банков Украины

Так, согласно данному исследованию, более трети банков Украины частично не соблюдают нормативы НБУ, что "создает определенные вызовы для дальнейшего развития банковской системы".

"Уникальность рейтинга в использовании подхода к оценке, который характеризует одновременно показатели эффективности и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности как для собственных акционеров, так и для его клиентов", – отмечают эксперты МЦПИ.

Методичный подход

Рейтинг финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности. Второй субиндекс отражает критерии, оценивающие способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.

В рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").

Стоит также отметить, что вначале эксперты сортировали наиболее узнаваемые банки, с уставным капиталом более 50 млрд гривен. Таких банков всего восемь.

В следующую "весовую" категорию вошли 20 финучреждений с активами не менее 2 миллиардов гривен.

При формировании индексов не учитывались факторы происхождения капитала – то есть принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам, а также готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.

В МЦПИ также отметили, что убыточный банк может быть надежен, если акционер безоговорочно готов его регулярно докапитализировать. Тем не менее, ценность такого банка для акционера может быть отрицательной.

"Восьмерка" лидеров обобщенного индекса финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:
 

Надежность и эффективность

Если формировать рейтинг с точки зрения надежности, то "восьмерка" лидеров будет выглядит следующим образом:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "Укрексімбанк"
3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4. АТ "ОЩАДБАНК"
5. АТ "УКРСИББАНК"
6. АТ "АЛЬФА-БАНК"
7. АБ "УКРГАЗБАНК"
8. АТ "ПУМБ" А, вот, по субиндексу эффективности лидеры финучреждений выстроились в такой последовательности:

1. АТ "АЛЬФА-БАНК"
2. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
3. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4. АТ "УКРСИББАНК"
5. АТ "ПУМБ"
6. АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "Укрексімбанк"
8. АТ "ОЩАДБАНК" Не только крупные банки Как уже отмечалось выше, в исследовании оценивались банки из разных "весовых категорий". Так, общий результирующий показатель, суммирующий оба субиндекса для финучреждений с активами более 2 миллиардов гривен, вышел таким: