Обвал курса гривны на 21% и ВВП на 3,8%: на что проверят 25 украинских банков

Украинские банки проверят на устойчивость. 15 марта Нацбанк заявил о старте стресс-тестирования 25 системообразующих банков (на них приходится 93% активов системы): обнародовал его методологию, и опубликовал на официальном сайте утвержденный к проверкам список структур. В него вошли:

1. Приватбанк;
2. Ощадбанк;
3. Укрэксимбанк;
4. Райффайзен Банк Аваль;
5. Альфа-Банк;
6. Укргазбанк;
7. ПУМБ;
8. УкрСиббанк;
9. Сбербанк;
10. Укрсоцбанк;
11. ОТП Банк;
12. Банк Пивденный;
13. Креди Агриколь Банк;
14. Проминвестбанк;
15. ТАСкомбанк;
16. Прокредит Банк;
17. Кредобанк;
18. ВТБ Банк;
19. Банк Кредит Днепр;
20. Мегабанк;
21. Банк Восток;
22. А – Банк;
23. Идея Банк;
24. Универсал Банк;
25. Банк инвестиций та сбережений.

Каждое из перечисленных финучреждений будет проверено на устойчивость. Нацбанк заявил три этапа:

• Внешние аудиторы дают оценку качества активов и приемлемости обеспечения.
• Происходит экстраполяция выводов аудиторов, и оценивается достаточность капитала и потребность в нем. Второй этап нужен в случае выявления некорректного отображения качества активов банков на первом.
• Стресс-тестирование, оценка достаточности и потребности в капитале.

Тестирование всех банков должно быть завершено до 10 августа 2018 г. Если нацбанковцы решат, что подопечным по итогам проверок нужна дополнительная капитализация, то им нужно будет к 1 ноября подать соответствующую программу, и уже к 31 декабря полностью ее выполнить. То есть структурам с растущими кредитными невозвратами, дешевеющими залогами и прочими проблемами стоит уже сейчас побеспокоится о средствах, и подготовить акционеров к денежным вливаниям. Иначе они просто не успеют оперативно провести собрания акционеров и капитализацию.

Стресс-тесты станут ежегодной тренировкой для 25 крупнейших украинских банков, и с начала 2019 г. НБУ начнет их по новой. Их цель — не столько текущие проблемы финучреждений, сколько моделирование возможных проблем в будущем. В случае новых экономических потрясений в Украине.

«Банки должны иметь достаточный запас капитала, чтобы не только полноценно функционировать при текущих макроэкономических условиях, но и выдержать негативные последствия возможного кризиса», — отмечается в документе НБУ. При этом нацбанковцы подчеркивают, что не прогнозируют ухудшение в Украине макроэкономических показателей, а лишь моделируют их.

В это моделирование Нацбанк заложил, в частности, на 2018-2019 гг. сокращение реального ВВП на 3,3-3,8%, рост среднего индекса инфляции до 16,5-20,8%, повышение безработицы до 9,8-10% и снижение курса гривни к доллару на 11,1-23,1%.

При данных вводных чиновники просчитают риски снижения платежеспособности украинских предприятий и населения. И последствия для банков: как ухудшится их финансовое состояние после того, если банковскую систему накроет новая волна кредитных невозвратов. Насколько ухудшится выполнение ключевых экономических нормативов банков — достаточности основного и регулятивного капиталов. И сколько денег может потребоваться от акционеров для быстрой стабилизации банка.

Интересно, что в методике стресс-тестирования Нацбанк опубликовал своего рода рейтинг погашаемости банковских кредитов в разных отраслях украинской экономики на текущий момент. И уточнил, что совокупный размер кредитной задолженности составляет 147 млрд. грн.

Оценка деятельности банков будет происходить по международным стандартам финансовой отчетности 9-го поколения (МСФО 9).

Чтобы не сеять панику среди банкиров и клиентов, нацбанковцы уверяют, что большинство украинских банков успешно пройдет новое тестирование. И капитализация потребуется совсем немногим из 25-ти перечисленных структур. Впрочем, в это не очень верится даже после беглого анализа стрессовой модели, закладываемой для аудиторов. И совсем не верится, если учесть, что проверки банков совпадают с их переводом на МСФО 9, который сам по себе, согласно более ранним признаниям топ-менеджеров Нацбанка, потребует увеличение банками резервов, и, соответственно, — капитализации. Готовы ли к ней акционеры всех 25 банков или будут закрываться и уходить с рынка — покажет время.

Елена Лысенко