Автоматизація у фінансових інвестиціях

Вступ до автоматизації в фінансових інвестиціях

Трейдери-початківці витрачають багато часу на відкриття та закриття позицій, аналіз ринку, вибір стратегії, оскільки всі дії виконуються вручну. Відсутність досвіду не дозволяє автоматизувати процес, у той час як професіонали звертаються за допомогою до інноваційних засобів, що суттєво економить час.

Згідно зі статистикою, 80% досвідчених трейдерів використовують принципи автотрейдингу в своїй торгівлі.

Що таке автоматизація в фінансових інвестиціях?

Автоматичні торгові системи — також їх називають механічними торговими системами, алгоритмічною торгівлею, автоматизованою торгівлею, автотрейдингом або системною торгівлею — дозволяють трейдерам встановлювати необхідні параметри для відкриття та закриття позиції. Такі системи автоматизують процес торгівлі, необхідні дії виконуються без участі трейдера.

Трейдери та інвестори можуть визначити конкретні правила входу, виходу та управління грошима, запрограмувати їх в автоматизовані торгові системи, які дозволяють комп’ютерам виконувати та контролювати угоди.

Торгові правила можна ґрунтувати як на простих ринкових умовах (наприклад, рухомі середні перетинаються на графіку), так і на складніших стратегіях за участі двох, трьох та більше індикаторів технічного аналізу.

Окрім цього, є торгові роботи з готовими ефективними стратегіями, які дозволяють новачкам без знань технічного та фундаментального аналізу отримувати пасивний прибуток. Стратегії розроблені професіоналами та демонструють досить високий показник дохідності, тому автоматизацію теоретично можуть застосовувати і новачки. Про недоречність такого підходу поговоримо згодом.

Джерело: trading.biz

Використання автоматизації в торгівлі передбачає низку переваг та недоліків, які слід враховувати перед впровадженням даної методики.

Переваги автоматизації в фінансових інвестиціях

До ключових переваг автоматизованої торгівлі належать:

1. Автотрейдинг знімає з трейдера психологічне навантаження

Однією з ключових проблем трейдера, незалежно від його досвіду, є емоційність. «Торговці» не контролюють свою поведінку, тому часто зарано або ж запізно відкривають/закривають позиції.

Автоматизація «позбавляє емоцій». Там чітко прописані правила, коли входити в угоду, а коли виходити з неї. Комп’ютерні алгоритми лише слідують запрограмованим правилам, тому фактор емоційності повністю виключається.

1. Автоматизація угод сприяє самодисципліні

Самодисципліна – одна з провідних причин досягнення успіху професійними трейдерами. Вони розробляють конкретну стратегію, а далі відкривають всі позиції тільки в тому випадку, якщо вони відповідають стратегії.

Наприклад, технічний аналіз показує, що існує ймовірність зростання ціни, проте індикаторів для підтвердження недостатньо. Подібна угода суперечить вашій стратегії. Автоматизована система не відкриє позиції, оскільки вона не відповідає закладеним правилам.

1. Підвищується ефективність керування ризиками

Автоматизовані торгові системи дозволяють трейдерам ефективно керувати ризиками. Як це працює?

Професійні трейдери оцінюють дохідність своєї системи та закріплюють її на певному технічному індикаторі (наприклад, рухоме середнє). Якщо досвід підказує, що при падінні лінії SMA 10 зазвичай падає і дохідність трейдера, він програмує зменшення обсягу позиції за умови падіння рухомого середнього з періодом 10.

1. Вивільняється час трейдера

Автоматизація дозволяє трейдерам переключитись на інші завдання, не витрачати час на розміщення ордерів. Всі механічні дії виконуються програмою. Непотрібно в режимі 24/7 моніторити ринок, знаходити точки входу тощо.

Недоліки автоматизації в фінансових інвестиціях

До недоліків автотрейдингу можемо віднести:

1. Висока вартість програм. Трейдерам пропонують безкоштовний софт, але його ефективність викликає сумніви (або ж програма пропонується в тестовому форматі спочатку). Якісні та ефективні роботи коштують у середньому від 300 до 3000 доларів. До того ж платити потрібно постійно, є тарифи на місяць, декілька місяців, рік. Новачки дуже часто не можуть собі дозволити витрачати такі суми.
2. Заборони брокера. Деякі брокери, навіть зі списку топ, не дозволяють використовувати автоматизацію торгівлі. Тобто ви не зможете інтегрувати вашого робота у торговий процес.
3. Наявність мінімального порогу входу. Роботи часто працюють з певними обсягами. Наприклад, для активації автоматизованої стратегії потрібно вкласти не менше 500 чи 700 доларів. Автоматизація нечасто доступна для невеликих обсягів, тому не завжди є змога застосувати диверсифікацію.
4. Помилки. Автотрейдинг не є гарантією успішної торгівлі. Будь-яка програма для автоматизації розробляється людиною, тому немає гарантій, що робот завжди торгуватиме безпомилково.

Можна вказати ще один недолік автоматизації торгівлі, суб’єктивний. Стосується він новачків, які використовують автоматизацію, проте не розуміють, як працює ринок та його інструменти. Спочатку куплена стратегія дійсно здатна приносити прибутки, але ринок змінюється, тому в один момент можна втратити весь депозит.

Приклади успішної автоматизації в фінансових інвестиціях

Автоматизація є обов’язковою для професійного трейдера, оскільки такий принцип вивільнює його час та дозволяє охопити більше дій.

1. Трейдер розробив стратегію з використанням трьох індикаторів технічного аналізу: SMA 10, RSI індексу та Смуг Боллінджера.
2. На Форекс-ринку стратегія є найбільш ефективною в парі EUR/USD на таймфреймі H4 (4-годинний таймфрейм).
3. Трейдер помічає, що з 100 угод 79 у нього закривається в плюс, тому вирішує автоматизувати свою стратегію.
4. У торговому роботі задаються всі необхідні параметри, а саме: технічні індикатори, які використовуються; валютна пара; таймфрейм; умови входу в позицію та виходу з нею.
5. Прибуток трейдера автоматизується, він отримує 79% успішних угод, а вільний час використовує для розробки нової стратегії.

Джерело: trading.biz

Як правильно впровадити автоматизацію в фінансові інвестиції?

Можливістю автоматизації зазвичай зловживають та застосовують її некоректно. Розберемо на прикладах впровадження такого механізму для новачка та професійного трейдера.

Впровадження автоматизації для трейдера-новачка:

1. Трейдер обирає торгового робота, який відповідає його бюджетам. Не рекомендовано купувати надто дорогі програми, якщо ви ще не розумієтесь на роботі ринку. Також бажано вибрати софт, що не встановлює високий мінімальний поріг входу в угоду.
2. Робот купується та застосовується на практиці. Обирається один конкретний фінансовий інструмент, не варто застосовувати програму до кількох торгових інструментів.
3. Паралельно з роботою автоматизованих програм новачок вчиться, дізнається про особливості функціонування ринку, працює з інструментами технічного аналізу, вдосконалює свої навички.
4. Новачок аналізує роботу торгового робота, намагається змінювати параметри задля збільшення ефективності стратегії, застосовує її на різних ринках та інструментах.
5. Трейдер-початківець перетворюється на професіонала, який контролює роботу автоматизованої системи, працює над іншими стратегіями, розробляє власні методики торгівлі.

Впровадження автоматизації для професіонального трейдера:

1. Трейдер розробив стратегію, яка є ефективною. Вона приносить певний прибуток.
2. Обирається торговий робот, закладаються необхідні параметри для автоматизації наявної стратегії.
3. Спочатку робота автоматизованої програми застосовується на демонстраційному акаунті, перевіряється її ефективність.
4. Якщо результати влаштовують трейдера, софт переноситься на реальну торгівлю.
5. Періодично здійснюється контроль за роботою програми, оцінюється ринок. Важливо оперативно реагувати на зміни, щоб автоматизація не призвела до значних втрат.
6. Якщо стратегія припиняє приносити прибуток у своєму першочерговому вигляді, трейдер вносить необхідні корегування або ж повністю замінює її іншою стратегією.

Майбутнє автоматизації в фінансових інвестиціях

Все більше професійних трейдерів використовують принципи автоматизації для вивільнення власного часу та спрямування його на вирішення інших важливих завдань. Завдяки новітнім технологіям торгові роботи стають більш ефективними, пропонують трейдерам низку стратегій під різні активи та таймфрейми.

Ключовим етапом у розвитку автоматизованих систем є інтеграція штучного інтелекту, що значно покращує ефективність роботи. Майбутнє автотрейдингу пов’язано передусім з розвитком ШІ-технології та впровадженні подібних рішень. З іншого боку, тарифи на автоматизовані торгові системи імовірно зростатимуть.

Джерело:  trading.biz

Чи варто впроваджувати автоматизацію в фінансові інвестиції?

Автоматизація є надзвичайно ефективним способом модернізації трейдингу. Професійні «торговці» отримують значну кількість вільного часу після впровадження подібних систем. Але існують і підводні камені. Перш за все, автоматизація є корисною лише у тому випадку, коли стратегія трейдера є ефективною, а сам він розуміє роботу ринку та впевнено користується технічним та фундаментальним аналізом.

Слід розуміти, що автотрейдинг – це не заміна розуміння ринку, робот не зробить всю роботу за вас. Автоматизація доцільна лише у тому випадку, якщо трейдер здатний досягти успіху і без неї.